Агентство Chartis Research называет лучших поставщиков решений по управлению кредитными рисками в банках

Абсолютным победителем стала компания SAS, которая показала лучший результат с точки зрения как полноты предложения, так и потенциальной доли на рынке. Комплексный подход и создание единой интегрированной среды для управления рисками и противодействия мошенничеству – это та основа, которая позволяет банкам-пользователям SAS одновременно решать бизнес-задачи, связанные с управлением всеми видами рисков, и выполнять постоянно возрастающие требования регулятора, вплоть до последних рекомендаций Базель II и Базель III.

В рейтинге Chartis участвовали только поставщики ПО, имеющие «существенную долю на целевом рынке», обусловленную либо «большой клиентской базой в выделенном сегменте, либо глубиной и новизной программных решений, а также наличием большого количества успешных проектов по управлению кредитными рисками». Вендоры оценивались по целому ряду ключевых показателей, среди которых: наличие инструментов для управления данными и интеграции рисков с финансовыми показателями; агрегация данных по кредитным рискам; гибкий аналитический движок для расчета показателей PD, LGD и EAD; возможность проводить стресс-тестирование в масштабах предприятия, средства для управления моделями и создания отчетов в режиме реального времени, и другим.

«Компания SAS из года в год попадает в рейтинги Chartis и неизменно занимает высокие места. Это следствие того внимания, которое мы постоянно уделяем разработке и поддержке решений по управлению различными видами рисков, недаром их используют более 500 мировых банков, в том числе свыше 420-ти в 50 странах мира – для кредитного скоринга, – комментирует результаты рейтинга Валерий Панкратов, генеральный директор SAS Россия/СНГ. – Мы гордимся тем, что около 20-ти ведущих банков России и стран СНГ также выбрали решения SAS по кредитному скорингу. Среди них такие лидеры рынка, как Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит Банк, Банк Москвы, Банк УРАЛСИБ, Банк «Тинькофф Кредитные Системы», Банк Русский Стандарт, БИНБАНК и другие. Отвечая растущим потребностям заказчиков, мы предоставляем им средства визуализации данных, консультируем и помогаем с внедрением новых требований Базельского комитета, активно переводим наши продукты на платформу высокопроизводительной аналитики для решения задач, связанных с обработкой и анализом больших данных».

В ходе рейтинга эксперты Chartis провели анализ сразу трех решений SAS для управления рисками: SAS Credit Scoring for Banking, SAS Credit Risk Management for Banking и SAS Risk Management for Banking. Все они входят в состав интегрированной среды управления рисками и противодействия мошенничеству (см. Рис), которая базируется на единых DI- (data integration) и BI- (business intelligence) платформах и позволяет осуществлять централизованное, в рамках всего банка, управление различными видами рисков.

Первая составляющая – модуль «Кредитный скоринг» (SAS Credit Scoring for Banking) – представляет собой комплексное решение для разработки, использования, мониторинга скоринговых карт и прогнозирующих моделей. Пользователь может создавать любой тип скоринговых моделей: анкетный (заявочный), поведенческий, коллекторский, антимошеннический, а также модели PD, LGD, EAD/CCF в соответствии с продвинутым IRB-подходом Базельского комитета.

Второе решение (SAS Credit Risk Management for Banking – модуль расчёта RWA, Risk Weighted Assets, то есть активов, взвешенных по риску) – дает возможность банку точно оценить риск возможных потерь по кредиту: как на уровне контрагента, так и на уровне кредитного портфеля. Он позволяет рассчитать размер минимально достаточного капитала на основе всех 3-х подходов Базельского соглашения, применить сценарный анализ и стресс-тестирование, определить величину принимаемого и потенциального риска, оптимизировать размещение капитала и максимизировать доходы от вложений в управление рисками. Важно, что уже сегодня SAS имеет апробированный в зарубежных банках опыт по учету последних требований Базель III.

Например, SAS Credit Risk Management for Banking рассчитывает показатель CVA (Credit Value Adjustment), который характеризует кредитный риск изменения стоимости внебиржевых производных финансовых инструментов и вводится Банком России в целях мониторинга с 1 января 2014 г. и в регуляторных целях – с 1 октября 2014 г. (Инструкция №139-И, Приложение 8).

Третье решение SAS по кредитным рискам – SAS Credit Risk for Banking – определяет экономический капитал банка. В нём уже содержатся различные распространенные методы расчета кредитного VaR (Value-at-Risk): CreditMetrics, CreditRisk+ и есть возможность реализовывать свои уникальные методологии расчёта экономического капитала.

«Аналитики Chartis в своем исследовании подтвердили, что комплексное решение SAS для управления рисками позволяет банкам как эффективно строить модели кредитного скоринга, так и рассчитывать регуляторный и экономический капитал, – заявил Николай Филипенков, руководитель направления риск-менеджмента SAS Россия/СНГ. – Это особенно важно сегодня для передовых российских банков, поскольку выполнение требований Базельского комитета по банковскому надзору напрямую влияет на позицию банка в международных рейтингах и, следовательно, на его рыночную стоимость и стоимость капитала. Мы рады, что уже в двух из трех крупнейших российских банках завершается внедрение всех трех компонент для управления кредитными рисками на базе решений SAS. Уверен, что мы сможем помочь кредитным организациям и в реализации новых требований регулятора – гарантом этому служит наш большой “послужной список” и богатая экспертиза за рубежом».

Справочная информация

Компания SAS является крупнейшей в мире частной IT-компанией, специализирующейся на разработке и продаже решений и услуг в области бизнес-аналитики.

Компания основана в 1976 году, и сегодня в ее 400 офисах по всему миру работают более 13,5 тыс. сотрудников. В течение 37 лет годовой доход SAS постоянно возрастал и в 2012 г. достиг 2,87 млрд долларов. Клиентами SAS являются более 65 тысяч организаций в 135 странах мира. Среди них – 90 компаний из первой сотни лидеров, включенных в список «2012 FORTUNE Global 500®». По данным IDC за 2013 год, SAS занимает более 36% мирового рынка углубленной аналитики.

В России и странах СНГ компания SAS начала работу в 1996 году. Заказчикам компания SAS предлагает полный спектр решений и услуг в области бизнес-аналитики: консалтинг, внедрение, обучение и техническую поддержку. Клиентами SAS в России и СНГ являются все 10 крупнейших российских банков (Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк и др.), РЖД, «Аэрофлот», крупнейшие компании из телекоммуникационного и топливно-энергетического сектора.

Подробная информация - на веб-сайте компании: http://www.sas.com/russia.